Desde que a mediados del siglo XVII comenzaran a celebrarse, los Domingos de Mayo son sin lugar a dudas una de las celebraciones más genuinas y solemnes del calendario festivo de la localidad.
Aunque sobre su origen hay distintas hipótesis, entre ellas el «voto» que la localidad hizo consistente en celebrar a perpetuidad solemnes cultos para librarse por la intercesión divina del trágico contagio de la peste, las últimas aportaciones sobre el particular apuntan a que la petición de «buenos temporales» y la «conservación de los frutos de la tierra», sea su verdadero origen, máxime en una etapa de grandes hambrunas.
Desde esa época y manteniendo prácticamente idéntica estructura, el mes de mayo tiene en Priego un significado marcadamente cofrade, gracias a la celebración de los cultos que cinco cofradías (Caridad, Buen Suceso, Soledad, Columna y Nazareno) siguen organizando y que culminan con el desfile procesional de la imagen titular en la tarde-noche del domingo, de donde toman su denominación. Desfile que completa una intensa semana de cultos, con septenario y triduo final, en el que destaca el acompañamiento musical de corales, la presencia de destacados predicadores, así como la realización de artísticos retablos de flores, telas y luces, auténticas obras de arte efímeras.
Igualmente reseñable es la celebración de las rifas, subastas de regalos donados por los hermanos que sirven en parte para sufragar estas fiestas con más de cuatro siglos de historia.
