Tener un nuevo museo de Bellas Artes es una antigua aspiración de la ciudad. Presente en el PGOU de 1986 con espacio reservado, e incluido en el Plan Especial del Río de 1992, el museo se iba a levantar en una parcela ubicada en el entorno de La Calahorra. Durante varios años de la década pasada el proyecto apareció en los Presupuestos Generales del Estado con partida concreta para su inicio, que no llegó a ejecutarse. Al final, el museo acabó desapareciendo de las cuentas. A raíz de la ocupación del colegio Rey Heredia durante el mandato del PP, Urbanismo inició un estudio para realizar una innovación de PGOU con la idea de reordenar el entorno de La Calahorra, incluyendo también el solar del Palacio del Sur. La intención era dejar en pie el colegio, las casas y los bares que iban a expropiarse y llevarse el museo a otro lugar. De aquella modificación de PGOU nunca más se supo.