Las cenizas de la duquesa de Alba reposan ya en la Iglesia del Valle, sede de la Hermandad de los Gitanos. La colocación de las cenizas estuvo precedida de un breve oficio religioso, al que por expreso deseo de la familia sólo asistieron los familiares directos de la aristócrata y la junta de gobierno de la Hermandad de los Gitanos. En la lápida está escrito: "Aquí reposan las cenizas de nuestra hermana, doña Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva, duquesa de Alba. Camarera de honor de María Santísima de las Angustias, medalla de oro, y gran benefactora de esta Hermandad de los Gitanos, gracias a cuya contribución y ayuda fue posible la reconstrucción de este Santuario. Estará por siempre en la memoria de nuestra hermandad. 1926-2014".
